Динамика двусторонних рынков

Представьте себе, что у вас есть несколько рыночных площадей. На каждую из них каждые выходные приходит сколько-то покупателей и сколько-то продавцов. Со временем, продавцы догадываются, что лучше торговать на рынке с самым большим количеством покупателей. Одновременно, покупатели постепенно перебираются на площадь с самым большим количеством продавцов. Этот процесс называют сетевым эффектом.

Такая же картина наблюдается на сайтах знакомств, сайтах о работе, социальных сетях. Мы рассмотрим два вопроса: как предсказывать развитие двусторонних рынков во времени и как инвестировать усилия в развитие площадки: когда сделать скидку продавцам, а когда — покупателям?

Для ответа на первый вопрос мы изучим модель основанную на стохастических дифференциальных уравнениях. В рамках инвестиционного анализа мы рассмотрим интересную геометрическую интерпретацию кривых сетевого эффекта. В конце доклада будут также представлены результаты измерений ряда двусторонних рынков в сети интернет.