История одной финансовой катастрофы

Спустя 17 лет после своего драматического запуска и 13 лет после своего еще более драматического крушения, хедж-фонд Long-Term Capital Management по-прежнему всплывает чуть ли не в любой дискуссии о финансовой науке и реальной жизни финансовых рынков. Нобелевский лауреат, специалист по финансам и несколько бывших профессоров самых престижных университетов в руководстве фирмы не только не спасли ее от финансовой катастрофы, но и, как считают некоторые, были основной причиной этой катастрофы. На лекции расскажут о стратегии LTCM, сделавшей ее на короткое время лидером финансовой отрасли, и о роли математических моделей в финансовой практике.

Лекция из цикла «Финансы: просто о сложном», организованного Российской Экономической Школой при поддержке компании Ernst&Young.