Лекция, 8 октября 2012, 18:00

Финансовое моделирование: учесть стохастическую волатильность

бесплатно
Описание встречи

Кирилл Ильинский расскажет о влиянии стохастической волатильности на цены финансовых активов. Будут рассмотрены модели с нулевой и ненулевой корреляцией между параметрами (Hull и White, Derman и Kani, Ilinski), а также стохастические мембраны.

Справочная информация: +7 (812) 386-76-32.

Преподаватели
Посетили
Показать Всех
Смотрите также