Лекция, 6 ноября 2012, 18:00

Рыночные модели или структурные модели?

бесплатно
Описание встречи

В лекции будут разобраны два подхода к построению финансовых моделей: фундаментальные модели, Structural Models, и модели относительной оценки финансовых инструментов, Market Models, — и сравнит их эстетические и практические характеристики. Также будет продолжена тема моделирования вмененной волатильности (implied volatility, посредством мембран волатильности, методом Дермана-Кани, а аудитория познакомится с моделями процентных ставок — short-term models, HJM — и кредитных финансовых инструментов: Merton model, Credit Risk Reversals.

Преподаватели
Посетили
Показать Всех
Смотрите также