Доказательная портфельная теория, или как понять, какой алгоритм аллокации лучше

Лекция
1 500
Описание встречи

Allderivatives cafe | Школа срочного рынка приглашает на встречу по теме: «Доказательная портфельная теория, или как понять, какой алгоритм аллокации лучше»

Дата мероприятия: 17 ноября 2018 в 17:00

В новом веке было сделано как минимум три значительных теоретических вклада в этой области: алгоритмы перевыборки эффективной границы по Мишо (1999), построения портфелей из рангов по Алмгрену-Криссу (2005), и объединения копул по Меуччи (2009).

  • Как понять, какой лучше?
  • Как вообще сравнивать портфельные алгоритмы между собой?
  • Что такое «бэктест портфельного алгоритма» — можем ли мы подходить к нему, взяв стандартный инструментарий алгоритмического трейдинга, или требуется разработка нового?
  • Насколько случайны результаты эмпирических проверок?

На встрече мы обсудим эти вопросы, посмотрим на результаты эмпирических тестов, и немного коснемся темы интеграции портфельных алгоритмов с алгоритмами машинного обучения.

Автор представит свое видение доказательной портфельной теории — новой дисциплины, использующей строгий экспериментальный подход для обоснования преимуществ одних портфельных алгоритмов над другими.

Спикер: Александр Диденко — к.э.н., Советник Ректора Финансового университета при Правительстве РФ

Модератор: Алексей Буренин — д.э.н., профессор, Научный руководитель магистратуры «Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов» МГИМО (У)МИД РФ

В программе мероприятия:

  • Общение и фуршет с 17:00 — 17:40
  • Лекция и дискуссия с 17:40 — 20:00
РегистрацияБилеты

Комментарии

Комментировать